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《财务成本管理》练习题:布莱克-斯科尔斯期权定价模型
单项选择题
现在是3月31日,已知1月1日发行的面值元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为元,则该国库券的连续复利率为( )。
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
【正确答案】C
【答案解析】该国库券的终值=x(1+5%)3=.625(元),rc=〔ln(F/P)〕/t=〔ln(.625/)〕/0.75=〔ln(1.)〕/0.75=0.7/0.75=6.81%。
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